Apresentar os conhecimentos básicos de análise de riscos aplicados ao mercado financeiro no processo de tomada de decisão.

Curso recomendado para investidores da Bolsa de Valor e operadores de investimentos em bancos.

Risco é definido como a possibilidade de que algum acontecimento desfavorável venha a ocorrer. Mais especificamente, é a possibilidade de perda financeira. Risco é uma das principais variáveis que afetam as decisões e os resultados dos investimentos.

O Risco é, na maioria das vezes, representado por medidas estatísticas determinadas e consistentes, carregadas de significados específicos.

Ao avaliar alternativas de investimentos, a questão mais adequada não é “qual a taxa de Retorno?”, mas sim, “essa taxa de retorno é suficiente para compensar o Risco?”. Essa ideia implica na relação básica entre risco e retorno: quanto maior o retorno esperado, maior o risco e vice-versa.

Neste curso, a Gecompany relembra os principais tópicos estatísticos ligados ao tema Riscos e explora as devidas técnicas de gestão de Riscos em Ativos, além de detalhar os tipos de Riscos e os seus desdobramentos.

Conteúdo Programático:

. A Estatística e o Risco.
. Amostras.
. Medidas de tendência central e medidas de dispersão.
. Covariância e correlação.
. Regressão linear simples e múltipla.
. Esperança matemática e valor esperado.
. Retornos esperados.
. Aleatoriedade.
. Natureza dos Ativos.
. Riscos sistemáticos e não sistemáticos.
. Teoria da preferência.
. Curva de indiferença.
. Tipos de investidores.
. Teoria do Portfólio.
. Grau de satisfação do investidor em relação ao Risco/Retorno.
. Diversificação de investimentos.
. Estudo de Carteiras de Ativos.
. Riscos diversificáveis.
. Seleção de Ativos.
. Markowitz e a fronteira eficiente.

Carga horária: 32 horas com 08 encontros – quantidade mínima de 08 alunos

Professor: Carlos Vital Giordano

Pós-doutorando pelo PEPG Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças da PUC-SP, Doutor em Ciências Sociais, mestre e graduado em administração, pela PUC-SP; Professor da Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP (Pós-graduação e MBA) e professor do Centro Paula Souza (Mestrado, MBA e Graduação); Professor no mestrado profissional, ligado à Área de Concentração Educação e Trabalho. Consultor em empresas públicas e privadas, desenvolvendo projetos relacionados à Inteligência Artificial, Ciência dos Dados, Análises de Dados Corporativos, Gestão e Avaliação Educacional e Práticas Educacionais.

Bibliografia básica:

ASSAF NETO, Alexandre: Finanças Corporativas e Valor. São Paulo: Atlas, 2009.  FOCO, Eduardo e outros: Gestão de risco e derivativos. São Paulo: Atlas, 2006.

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