Gestão de risco

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Na prática, as decisões financeiras não são tomadas em ambiente de total certeza com relação a seus resultados. Em verdade, por estarem essas decisões fundamentalmente voltadas para o futuro, é imprescindível que se introduza a variável incerteza como um dos elementos mais significativos aspectos do estudo das finanças corporativas.

Neste curso, a GeCompany apresentará os principais indicadores que medem as incertezas, pois as decisões financeiras são tomadas em um ambiente de incerteza com relação ao futuro, visando conhecer as hipóteses básicas de um mercado eficiente e os aspectos de imperfeição do mercado correlacionado aos fundamentos das medidas estatísticas em termos de risco, retorno, determinação do coeficiente de correlação e da distribuição dos ativos visando eliminar ou amenizar o risco não sistemático (da empresas e dos seus ativos).

 

Conteúdo Programático:

  • Evolução histórica dos riscos e o mercado financeiro;
  • Risco de crédito e de mercado;
  • As instituições financeiras e os principais riscos operacionais;
  • Fundamentos matemático e técnicas para mensuração do risco operacional;
  • Estimativa do risco operacional;
  • Políticas de gestão de riscos;
  • O modelo risco e retorno para riscos operacionais.

 

Docente responsável: João Luiz Chela

Doutor em Matemática Aplicada pela Universidade Federal de Campinas (2006). Mestrado em Matemática Aplicada pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2002). Graduação em Matemática Pura pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1999).

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