Gestão de tesouraria com uso de derivativos

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Esse curso, tem como objetivo proporcionar aos participantes uma visão ampla da gestão de risco em tesourarias através do uso de derivativos financeiros.

Metodologia: Aulas expositivas intercaladas com exemplos e discussões.

Conteúdo Programático:

Introdução ao Risco de Mercado

    • Definição de risco de mercado;
    • O Risco de mercado presente nas tesourarias;
    • A importância dos derivativos na gestão de uma tesouraria de uma empresa;
    • Casos nacionais e internacionais de risco de mercado;
    • Relação do risco de mercado com o risco de crédito;

 Mercado de Derivativos

    • Definição de derivativo;
    • Mercado de bolsa e balcão;
      • Ajuste diários, margem de garantias e risco de crédito em derivativos;
    • Participante do mercado de derivativos (Hedger, Especulador e Arbitrador);
    • Tipos de derivativos (Termos, Futuros, SWAPs e Opções);

 Mercado a Termo

    • Termo de ação e dólar;
    • Precificação e utilização;
    • Características operacionais;

Mercado Futuro

    • Futuro de dólar e futuro de DI;
    • Futuro de Café e Boi;
    • Futuro de DDI;
    • Precificação e utilização;
    • Características operacionais;

SWAPs e Opções

    • Tipos de swaps e opções;
    • Precificação e utilização;
    • Características operacionais;

 Gestão da Tesouraria usando derivativos (Estudo de Casos)

    • Proteção(Hedge) do caixa para empresas exportadoras e importadoras;
    • Proteção(Hedge) contra a variação de taxas de juros;
    • Proteção(Hedge) contra a variação de commodities;
    • Riscos na utilização de derivativo;

Docente: João Luiz Chela

Doutor em Matemática Aplicada pela Universidade Federal de Campinas (2006). Mestrado em Matemática Aplicada pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2002). Graduação em Matemática Pura pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1999).

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